交易高手的經驗：交易系統這樣最有效！_外匯專題

為什麼說貨幣對交易系統越簡單越好，這和數學領域的“自由度”概念是一個道理：在做估計時，所擁有的獨立資訊數量越多，自由度佔用就越多，系統就會越拘束，整體的偏差就越大；資訊數量越少，則反之。

交易系統歸於複雜的兩個弊端

以交易員的交易系統為例，如果他的進出場條件如下：

進場條件：MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鐘圖滿足收斂三角形，且基本面某個數據發生了一定變化，還要關注當時資金流入流出情況等。

出場條件：要均線死叉，指標數值達到一定位置，還要求3分鐘線放量，且還要看基本面資訊等。

這個交易系統意味著交易員每天都要花大量時間分析K線圖才能實現進出場操作。他的交易條件看似清晰，可“某些”“一定”方面的描述是模糊的，能否按照這個系統去執行交易將是一個大問題。

除此以外，上述交易系統共有10個參考因素，還有人的交易系統參考指標更多，可能進場就有10個條件。那麼，問題來了，當其中9個條件滿足時，進不進場交易？8個時呢，需不需要試試？會不會能滿足所有條件的市場一年也難出現一回？

這說明交易系統的容錯性太差，一點意外就能讓整個交易模式無法運行。

總結起來，如果一套交易系統過於複雜，就會存在兩個問題：一是條件模糊，不利於執行；二是容錯性太差，太過死板。

很多交易員交易系統指標複雜的初衷，是因為他們相信添加多個指標，可以提高交易系統的準確性，由此就能提高勝率。

實際上，複雜的系統並不能提高勝率。因為市場波動是不確定的，沒有一個指標與理論能完全預測未來的行情。不管是1個條件的交易系統，還是20個條件的交易系統，都是在試錯。

一方面，均線交叉的同時MACD出現金叉，並不能代表市場出現價格上漲的機率，會比單純的均線交叉高。組合還是單獨使用指標更有效，需要大量的統計複盤才能證明。

另外，指標都是基於價格的運行邏輯運算，所以很多不同的指標之間會有一些相關性。比如，均線和MACD就有很大的關聯性。

在金融學裡，如果兩個引數的相關性較大，是需要剔除一個的。

能夠運用簡單交易系統的人，一般對交易有更高的認知。因為手裡的約束少，他可以很容易的添加交易條件，但卻沒有什麼可以捨棄的條件。而他交易系統的核心將是對風險的控制，而不是對獲利的把握。

一個異常簡單，擁有較少規則的交易系統，只要它能在核心上牢牢把握交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麼它便具有反脆弱性，能夠更好的面對未來的不確定，更有可能在未來表現突出。(好文推薦:總是學不會？速算法教你計算外匯爆倉比例)

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