很多人不知道 假突破可以這樣獲利!

假突破（False-Breaks）行情一直存在於市場，這些交易陷阱是“羊群心態”（Herd Mentality）導致的結果。作為價格行為交易者，有別於其他類型的交易者，我們可以利用這些假突破以及這些“羊群心態”進行利我交易。

同樣，我本人作為一名專業的價格行為交易員，大部分時間都是通過使用諸如“假突破”或我自己獨有的“Fakey交易策略”作為入場訊號，在市場上進行反向交易賺取大部分利潤。

俗話說：“交易中大多數人虧錢，專業熟練的人賺錢，或者說‘人為刀俎我為魚肉’”。這聽起來似乎有點殘酷，但事實就是如此。

（圖1）

1.什麼是假突破？

“假突破”就是市場中的一種“騙局”，也可以定義為“欺騙”，通常指價格在一個水準位置進行測試並突破，但隨後立刻回撤至該水準位置之上或之下，並沒有繼續此前趨勢。或者可以說，價格並沒有有效超出被測試的水準區域，反而留下一個“假突破”。

這些假突破將為市場即將到來的運動方向提供了證據，我們需要學會利用它們，而不是成為受害者。下圖是一個典型的假突破圖例：

（圖2）

本質上講，假突破可以被認為是一種逆向運動，它讓市場本應該順道而走的動量被過度“抽掉”。用更直白的話說，就是價格的變動已經給市場交易的一方表明了方向，但在另一方的強力逆轉之下，它們的頭寸被迫平倉。通常這種情況下，我們會看到這樣的情景：在圖表上的關鍵支撐/阻力位以及盤整區間被突破後，所有小散戶以為市場確定了方向或者恰好在突破後入場，結果在慘遭假突破後，在強有力的逆轉之下，他們將被停損出局。

通常“羊群心態”會驅使那些散戶交易者在自認為“安全”時才會進入市場。但是，假突破蒙蔽了他們的雙眼。基於情緒交易是多數交易者虧損的原因之一。許多交易者被“假突破”欺騙，是因為市場趨勢看起來非常強勁或非常疲軟，因此他們認為，這種勢頭將會延續。殊不知，市場起伏不定，瞬息萬變，它們永遠不會在一個方向上走很長時間。這就是所謂的“均值回歸”。

我們必須使用邏輯和反直覺或者逆向思維，從支配多數交易者的“羊群心態”中獲利。這就是為什麼在交易假突破時需要保持嚴格的紀律，以及為何我喜歡交易假突破的原因所在。

2.假突破的類型

（1）關鍵水準上的經典牛市/熊市陷阱

牛市（多頭）陷阱通常由1-4根燭臺在關鍵水準位置上形成的K線形態來定義。這些假突破發生在價格大行情之後，並且接近關鍵水準。大部分交易者傾向認為，關鍵水準將會被突破，因為市場已經開始啟動大趨勢，因此他們自信地買入或賣出等待突破，殊不知這是市場多次偽造的假突破，並形成了牛市/熊市（空頭）陷阱。

價格上漲之後形成了牛市陷阱，那些在圖表前觀察了很久的業餘交易者實在無法抵禦這股誘惑，於是他們在價格略高於阻力位一線入場，因為他們對價格突破關鍵位置充滿信心。之後價格果然如其所願，突破關鍵位置並走高。業餘交易者將所有訂單成交入場，隨後價格掉頭向下，他們陷入進退兩難的困境。

（圖3）

（2）盤整過程的“假突破”

在盤整震盪區間出現假突破的情況非常普遍。這很容易讓人陷入認為即將要突破的交易陷阱，結果很快發現價格又折回到主體震盪區間之內。避免這個陷阱最簡單的方法就是等待，直至看到日線圖上燭臺收盤在盤整區間之外，然後你就能夠尋找到價格突破方向的價格行為交易訊號。

（圖4）

（3）Fakey模式（inside bar假突破）

Fakey模式是我所有模式中最喜歡的價格行為模式之一，學會它能夠幫助你瞭解很多市場訊號。從本質上來說，Fakey是一種價格行為模式（詳見《我最愛的三種價格行為策略 - Pin Bar，Fakey和Inside Bar》），要求對inside bar入場進行一個假突破。因此，一旦你看到一個inside bar入場訊號，就可以觀察inside bar和mother bar的假突破。今天我就不講Fakey模式中的不同類型的交易策略，可以繼續關注我的文章，屆時會詳細談及這個交易策略。

下面圖例中是兩個Fakey模式，請注意，其中一個有pin bar作為假突破，另一個則沒有，這是Fakey模式中的兩個不同的變體：

（圖5）

（4）假突破可能導致長期趨勢發生變化

作為一名堅定的價格行為交易者，我們可以使用市場的價格行為來發現假突破，且在關鍵位置找到它們，因為假突破通常會引起價格方向的重大改變，甚至引發整個市場趨勢的變化。

我們需要對圖表中關鍵位置或附近出現的“尾巴”進行留意，問問自己交易時，價格會做出何種反應……這些燭臺收盤在哪裡？收盤價是一天中最重要的點，如果收盤價未能突破關鍵位置，那麼很可能出現一個重大的假突破訊號。價格通常會測試一個水準位置或嘗試進行突破，但每到收盤時，價格會在關鍵位置遭遇阻力，並留下“尾巴”，這表明出現了假突破，或者出現錯誤的測試。若價格未能突破關鍵位置，則可能導致大幅回撤或趨勢改變。因此，燭臺收盤價格是一個重要的觀察點，日線圖收盤價格我認為是最重要的。

下面是歐元/美元日線圖假突破示例圖，假突破導致價格從頂部開始出現長期的下跌趨勢：

（圖6）

3.歷史給了我們一個教訓

值得注意的是，1992年9月16日，世界頂級交易員、全球金融大鱷索羅斯（George Soros）在一周之內做空英鎊，並打敗了英國央行。下圖便是索羅斯做空英鎊的走勢圖 - 圖表顯示一個明顯的假突破訊號。下圖顯示價格在不斷創新高後掉頭暴跌。對於經常關注我文章的人，你會注意到這裏實際上是一個經典的“Fakey模式”，並清楚地證明了這種價格行為策略已經在幾十年前就奏效。

（圖7）

4.總結

作為一名交易者，如果我們不學習如何預測或識別市場中的欺詐或“假突破”，則我們會將資金虧給那些會的交易者。如果我們關注日線圖時間週期內的關鍵水準價格行為，那麼假突破的“痕跡”在圖表上變得清晰可見。

現在，我不得不為你的交易生涯留下一條重要的建議，那就是現在放下有關交易的一切，認真學習假突破交易策略以及逆向交易方式。如此一來，在複雜多變的市場中，你將領先95%的交易者，因為他們陷入了主流思維和無效交易方式形成的迴圈之中。而作為逆勢交易者，當大家都朝著錯誤方向交易時，我此時可以入場逆勢交易。如果你不了解假突破或Fakey模式，很難做到這一點。

（文/Nial Fuller）

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