善用EA程式交易　達人無懼黑天鵝獲利逾10倍

在外匯行業，人人都在尋找交易的聖杯。它可能是一個行之有年的技術，或許是一套適合自己的交易系統，但都是秘而不宣的獨門技術。

今天交易派的主人公Yick老師，是一位執著於將交易策略程式化，讓EA成為自己交易聖杯的交易達人，而且他願意與更多的匯友們進行交流切磋，展示自己的技術和交易心得。他於2008年投身外匯圈，交易12年來，他的日常交易資金已在百萬級別之上，更重要的是能夠穩定地盈利。

今天的交易派就讓我們向這位交易達人取經，聆聽他的交易故事，領悟他的交易哲學。

故事過程

Yick是2008年在參加沙龍時結緣外匯的。當時抱著看看玩玩的心態，也沒太在意。一段時間下來，他感覺外匯市場是公平、穩定的，因為它其實是服務於外貿行業而設計的架構。

但是相信很多人都會認為，外匯怎麼可能稱得上穩呢，一不小心就會血本無歸，日賺斗金也不是難題。這是因為在外匯交易上我們用了桿槓工具，桿槓的作用能擴大獲利，也加大虧損，而且很多人的虧損是高桿槓造成的，不是外匯波動大造成的。而全球性、不確定性的金融環境是金融冒險家的樂園。

對於爆倉的認知改變？

他說：「我的起始資金不高，就1,000美元。第一次獲利覺得外匯的錢很容易賺，為此非常興奮。但是剛進入外匯圈怎能一帆風順呢？跟很多交易者一樣，開始的時候，爆倉也是平常事。」

我還記得第一次爆倉，有種從天堂掉進地獄的巨大落差，同時也覺得自己太沒紀律，沒有執行好預定的計劃。後來，再遇到爆倉就會覺得是個難過的檻，會想到放棄。但我又非常不甘心，為什麼賺錢的不能是我！而且剛開始每次的資金量也不算大，所以就這樣堅持下來，一直前進。後面學會了資金隔離，情況好了很多，慢慢地開始盈利，最高的時候一年能有320%的獲利。

Yick屬於偏好技術面的交易者，對所有的品種都會進行研究，比如原油和波幅大的貨幣如鎊日，擅長的是英鎊和歐元，最喜歡的還是黃金。黃金雖是避險品種，但是確實很不可預測，隨時潛伏著危機，行情也是一觸而發，有不可琢磨的危險特性，Yick花了很多的時間來研究它，很想馴服它。

他時常主動跟高手交流，了解他們的交易方法。這些高手們也的確給了他很大的動力和啟發，同時他也學得很廣泛，幾乎樣樣都懂一點。正因為如此，練就了Yick紮實的基礎，能更好地隨機應變。因為他懂程式的知識，後來就開始研究指標EA和算法了。而且，他很努力地想把他的系統編成EA。

很多人對於EA了解並不全面，甚至有點反感。所以目前市場上，很多人現在還處在手動交易的階段，但是YICK認為以當前的市場環境看來，想做好交易是需要掌握程式能力的，讓自己的交易逐漸變得系統化。當你的獲利具有偶然性，某天虧損則是必然的，如何讓獲利成為必然，就不得不提到作用巨大的量化工具，量化可以透過設計數學模型來尋找勝算高的交易機會。

關於量化交易？

他說：「我自己設計的EA目前感覺非常好用。簡單地舉個例子，在新冠病毒期爆發間，我組成了新的量化策略。面對行情的起起伏伏，交易者在手動操作的情況下根本無法應對、無法有效執行自己的策略。但是如果這一切都是程式在跑的話，就沒有任何操作難度了，獲利自然也穩定下來。」

所以，我建議年輕的交易者們要學懂程式。懂了程式，你可以在短時間內複製、試驗、吸納上百位高手的功力。手動交易者恐怕要一年半載才能學好一套體系，但是懂程式的交易者，效率就會翻上很多倍，一套體系行不行，只需要1-3天就能測出來。所以，我預測手動交易會逐漸跟不上新時代的節奏，再過5至10年，手動交易基本都會被淘汰。

Yick還說：「EA其實也是你個人交易策略的表現，不用擔心自己會因此而喪失主動權。他的交易策略可以概括為：控制好單量，控制好虧損單，獲利會自然而來。對於停損，如果已經出現帳面虧損的情況下，我認為如果大趨勢沒變是可以扛損的，大趨勢變了就得停損了，趨勢變了再死扛就是九死一生，自掘墳墓了。」

在任何時候都不要放棄學習、虛心學習，高手、新手都有值得我們學習的地方。有時候對方一句不經意的話會是你的突破點。所有的知識都可以是外部的提供的，所有的理解運用都是內部摸索的，所以必須自己先將外部的知識內化才能運用自如。目前，我的框架都來源於別人的知識，這是原材料，然後自己摸索、加工、組織成自己的系統之後，才產出屬於自己的作品。

有了靠譜的策略，對於大家都害怕的黑天鵝事件，YICK卻沒有負擔。

黑天鵝是賺快錢的機會

他說：「2020的冠狀病毒期間，我專心地研究量化策略環境，量化策略的測試效果獲利達10幾倍，完全發揮槓桿的賺錢效應。不敢說期待，因為黑天鵝事件一出的確影響到了很多人的生計，但是它對我而言是個賺快錢的機會，尤其是在雙向市場、股指上跑，更能賺錢。我現在還在堅持研發量化模型、測試量化模型、執行量化模型，幾乎涵蓋了大部分的交易時間和工作範疇。我喜歡不斷創新、挑戰，創造出適合自己、可行的策略來。」

很多人都強調交易中的心態，這個的確很重要，Yick也自認是那種心態不夠好的人。不過，心態不好就不能夠交易了嗎？在他看來並不是。

心態是修煉，最終志不在交易，在修行。修行得道，就能賺錢，修行不得道就虧損，這是手動交易者才追求的。但，現在是電子交易時代，即使心態也可以編成程序來執行，只有這樣才能與時俱進。所以，他也將這心態因素考慮進了進去，讓它成為程序化的一部分。

對於交易者，他建議不要養成看盤的習慣。一般盯盤越盯越容易誤判，控盤的人就想要你一直盯著，等待你心性不定而出錯。

現在執行量化、程式化交易以後，時間騰出來了，可以和家人更加正常地相處；收益也穩定多了，家中的經濟矛盾也少了，自己生活和工作更加如魚得水。善用科技才能取得工作和生活的平衡。

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