資深獨立交易員分享7大日內交易技巧

日內交易的節奏非常快，交易者必須快速做出決定，每天都要承受很大壓力。如果你偏好日內交易，請看下面Rayner Teo分享的7大日內交易技巧。

第一、不同策略在不同市場表現不一 

如果你讀過很多技術分析類書籍，你會發現，大部分書籍都告訴你「市場有30%的時間會和趨勢同步」。但我發現並非如此，有些市場是優於其他市場的。我透過將趨勢跟蹤策略應用於不同市場來證明這一點。做法如下：

1）在前一天的高點突破處做多

2）持多頭頭寸，等到價格觸及前一天的低點後做空

3）持空頭頭寸，等到價格突破前一天的高點後做多

在不同市場中的結果如下：

GBP/USD：趨勢跟蹤方法用在GBP/USD交易時，損益曲線呈上升趨勢。

（圖1）

AUD/CAD：趨勢跟蹤方法用在AUD/CAD上交易時，損益曲線越走越低。

（圖2）

第二、如何識別市場疲軟 

市場就像加油行駛的汽車，油耗盡了就會出現疲軟。問題是，我們怎麼判斷市場已經到達疲軟狀態？

我認為可以用ATR指標來觀察歷史波動性。具體操作方法是：

EUR/USD：日線ATR

（圖3）

如上圖所示，EUR/USD的ATR為一天50點，這表示EUR/USD平均每天移動50個點（從高點至低點）。

但這並不表示某天ATR移動了50點，EUR/USD就一定會發生反轉，因為有時它會延伸超過50點。

作為參考，如果某天市場移動超過2 ATR，那就有很有可能已經出現了疲軟，因為不太可能創造更大的高點/低點了。

如下圖所示：

EUR/USD 15分鐘圖：達到2 ATR後價格出現了反轉

（圖4）

第三、如何提前識別市場轉折點 

日內交易的節奏非常快，幾天前看好的入場點並不能被使用，到交易時還得重新畫線。結合我多年職業交易員的經驗，發現透過識別上週的高點/低點是盡早識別市場轉折的一個好方法。

為什麼？因為價格出現反轉之前，該高點/低點代表著當周的極度樂觀/悲觀時候，也是之後找支撐阻力位的參考點。

可以透過以下兩個步驟畫線：

1）確認上週的高點和低點

2）畫一條橫穿的水平線

具體如下圖所示：

（圖5）

第四、市場出現大動作之前有何跡象？ 

市場波動性總是在不斷變化，從低波動性變為高波動性，或者從高波動性變為低波動性。這意味著，如果前幾天為低波動性，可以預期不久將出現高波動性。

如下圖所示：

（圖6）

那麼在日內交易中如何運用這一點？答案很簡單。

首先，盈利目標設置大一點

如果是在波動性較低的情況下進入市場，你應該考慮進一步調整獲利水平，因為當波動性擴大時，價格可能真的對你有利。

一種方法是按1:1的風險回報比獲利一半，剩下的一半設置追蹤止損。

其次，不要進行突破交易

當價格突破低波動環境時，一般會快速移動，因此在不能清楚辨識市場的情況下，不要在突破時進行交易。

第五、為什麼說波動時段是你盈利時機？ 

先看一下不同時段的波動性：

（圖7）

結合上圖，交易哪個時段更有獲利可能？答案是倫敦時段。因為市場在此時段的波動性更好，更有交易機會。

例如：如果市場出現趨勢行為，那麼你是想交易趨勢還是交易突破；如果市場有均值回歸行為，那麼，你可以在前一天的高點/低點上做一個反向交易。

在外匯交易中，解決盈利問題的方式有很多種，但是你必須知道倫敦時段的高波動性，更有利於日內交易者把握交易時機。

第六、如何應對重大消息發布 

你的單子總是被止損離場？原因在於重大消息發布時，因為市場流動性減少（很少是因為平臺想要掃損），點差擴大。

因此，當你的止損設在當前價格水平附近時，重大消息發布時，就有很大可能會被止損。

在這種情況下你要怎麼做？

1）在重大消息發布之前離場

為了避免被止損，你可以在重大消息發布之前平倉離場。當點差回到正常水平時再重新開倉，哪怕原來的交易訊號還有效。

當然，這裡也有一個問題，因為有時候消息發布推動的價格發展是對你有利的，提前離場，會傷害盈利，令人後悔。

2）擴大止損以承受價格波動

另一種辦法是，擴大止損，來應對突發新聞。這樣做的缺點是，你可能會損失比最初的風險設定更多的資金，所以，你應該減少交易頭寸。

例如：

如果你做空1手EUR/USD，止損範圍為50點。你可以考慮將手數大小減少到0.5，並將止損增加到100點。

透過這種方式，即使你真的離場，單子仍然在適當的風險管理範圍內。

第七、如何效識別日內盈利交易機會？ 

與較長的時間框架相比，支撐力和阻力在較低的時間段不那麼重要。這代表：支撐力和阻力在較低時間框架上的反彈可能在20-30個點，而其在較高時間框架上則可能會移動幾百個點。

你會想：我該如何利用這一點，來發現日內交易的盈利機會呢?

答案有兩點：

1）讓價格在更高的時間框架（如日線）內靠近支撐/阻力

耐心等待，直至價格靠近圖表中重要的支撐區域。如下圖所示，在日線框架中，價格靠近支撐區域。

（圖8）

2）在較低的時間框架上等待突破

因為正處於賣方市場，你看到了一系列的更低的高點，此時，你要尋找一種價格達到更高高點或者更高低點（表明此時處於買方市場）的突破結構。

我的意思是指，更高的高點和低點需要更長的時間框架來支撐。

（圖9）

一旦你發現突破，你可以下單做多，趁勢等待潛在價格走向更高。

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