海龜交易的2大系統實操學獲利止損

在上一篇文章中，我們介紹了海龜交易的整個實驗過程，相信大家已經對海龜交易有了一定的了解，那麼，海龜交易的具體操作是怎樣的？遵循著什麼樣的交易系統呢？

 海龜交易原理 

海龜交易系統是基於規則的精密系統。它涵蓋了交易的各個方面，包括交易市場、頭寸大小、入場以及離場。就基本機制而言，海龜交易策略是一種雙重突破系統，協同工作、相互補充，其目的是識別新趨勢並從中獲利。

1）市場–買賣什麼

交易所有主要的期貨合約、金屬、貨幣和大宗商品；在多個市場進行交易以分散風險。

2）頭寸大小–買賣多少

根據20日均線的市場波動性確定頭寸規模；以總賬戶淨值1％的資金進行交易。

3）入場–何時買賣

交易唐奇安突破系統，系統1使用20日突破，系統2使用55日突破；在獲勝趨勢中加大倉位。

4）止損–何時平掉虧損訂單

系統1在與入場相反方向的突破的第10天離場，而係統2在與入場相反的方向突破的第20天離場；所有訂單都不會超過2％的風險，按照規則設置止損。

5）策略–如何買賣

交易最重要的策略就是信心、一致性和紀律性；成功的交易者都使用一套固定的交易系統；只交易流動市場。

 海龜交易系統 

在某種形式的突破之後，新的趨勢往往會出現。簡單來說，突破是指價格開始向新的方向波動，並超出當前的盤整期，突破新高或新低的地方。這時也是突破交易者入場的地方。但是，在真實市場中，大多數突破發生後，都不足以發展成發生利潤的趨勢。

因此，如上文所述，海龜交易系統是一種雙重的突破系統，包括系統1和系統2。其中系統1是指20日均線的快突破系統，系統2是指55日均線的慢突破系統。

在海龜交易系統中，快突破旨在幫助交易員儘早進入趨勢，在新趨勢形成之初，儘早建倉。慢突破則是等待更強勁的趨勢信號，以確保趨勢的準確性。

與快突破系統相比，慢突破系統還允許趨勢出現更大的回撤。這使其可以長時間保持強勢趨勢。

1） 系統1-快突破（20日均線系統）

示例1：

圖1顯示了一個20日均線系統的突破示例。在示例中，海龜交易系統觸發了一個買入訂單，也就是圖中藍色矩形標記的地方。 觸發的原因是價格突破20天的盤整，並創造了新的高點，也就是圖中標有藍色箭頭的蠟燭上。

隨後趨勢進一步上升，並在綠色箭頭處觸發第一個交易信號。

當價格以1/2 N的距離向上移動時，原始的海龜系統會開始吸籌（加大倉位），其中N表示一天中特定市場的平均價格波動範圍，與技術指標平均真實波幅ATR很相似。

在圖1中的第一個綠色箭頭處，入場價格和當前價格之間的波動大於二分之一xN，這會觸發另一個買入訂單。

由於價格繼續向盈利方向上漲，因此在1xN處觸發了另一個吸籌信號。此時，頭寸的總大小為3個單位，平均入場價為1.0773。

添加第三個單位的倉位後，趨勢開始再次下降。請注意，此時沒有添加其他倉位，因此倉位不變。3個單元的倉位平均價格為1.0773。在標有紅色箭頭的蠟燭上，價格下降至1.0703。

此時N的值為65點，因此觸發止損，因為價格現在比上次進入價格1.0838低2xN（130點）。

結果：

每次加大倉位時，海龜交易員都會使用追蹤止損。追蹤止損有兩個作用，第一個是鎖定早期交易的利潤，第二個是限制後期交易的下行風險。

通常將所有單位的止損定在距執行訂單的最後進場價2xN處。因此，例如，如果最後一個倉位以1.0838的價格成交且N = 65點，這意味著較早添加的單位的止損將全部提高至1.0838-2xN或1.0708。

根據海龜交易系統規則，只有在前一次突破失敗時才進行20日均線突破。因此，由於此訂單觸發了止損，因此可以進行下一個突破交易。

2） 系統2-慢突破（55日均線系統）

示例2：

圖2中的圖表顯示了一個55天突破示例。

慢突破與快突破相似，不同之處在於慢突破只有在更長、更實質性的趨勢開始時才會觸發。具體而言，就是價格必須突破55日均線，並根據分別達到最高或最低來觸發買入訂單或賣出訂單。

與快突破不同，55日均線突破可以在所有信號上進行交易，而不只是在前一個突破失敗的情況下。

在上圖中，我們在1.0917買入1個單位的倉位。與以前一樣，每次趨勢在該點上以1 / 2xN的距離遞增時，再加大倉位，如下表所示。請記住，N會隨著時間而發生變化。

因此，在1.0986處，又增加了1個單位的倉位。這樣一來，共有2個單位的倉位，平均入場價格為1.0952。

隨著趨勢朝有利的方向進一步發展，倉位可以逐漸加大。但是，如果我們嚴格遵守海龜交易系統的規則，則最大單位數應為4，在單個市場上最大的風險，也是我們可以擁有的最大頭寸規模。

這樣，當趨勢反轉信號出現時，我們就能獲利。這是因為海龜交易系統遵循的基本規則是，價格一定會在在突破55日均線後觸及20日均線低點。

結果：

也就是說，如果價格在圖表上的最後一個蠟燭之後跌至20日均線低點，那麼當價格為1.1380時平倉。所持的4個單位的倉位在扣除本金後，已獲得的利潤為：P / L = 1.1380 – 1.1042（338點）。

使用海龜交易系統算法來確定單位大小意味著，如果我們有10000美元的賬戶資產並且每份合約價值1000美元，那麼每個單位將是11個微型手（100美元/ 9美元，N = 0.0090）。總計利潤= 4 x 11 x 338 x $ 0.1 = $ 1487。

結語 

海龜交易系統不是一個快速盈利的策略。在真正盈利前，至少需要堅持幾個月。這是因為在實現盈利前，不可避免的會出現一些金額較小的虧損訂單，但只要堅持下去，就能實現大的盈利。

這樣的特質也就要求採用此交易策略的交易員，需要具備一定的交易技巧，以增加正確入場的機會。與此同時，也需要良好的風險管理和嚴格的交易紀律，這些都是整個策略中不可或缺的部分。

在了解海龜交易系統後，大家可能還會有疑問，既然這個交易系統這麼有效，那麼該如何將其運用到平時的交易中去呢？下一篇文章，小編將為您揭開答案~

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