什麼是演算法交易？5種常見的演算法交易策略你應該要知道_外匯專題

你是否知道美國股票市場和外匯市場 80% 以上的走勢，是由機器的演算法交易或演算法交易機器人完成的。幸運的是，隨著技術的重大進步，現在幾乎所有主要市場的所有類型的交易者都可以使用演算法交易策略 - 包括外匯演算法交易和股票市場演算法交易 - 這只是這種交易形式越來越受歡迎的原因之一。

什麼是演算法交易？

演算法交易，也稱為「algo 交易」或「黑盒交易」，是一種通過程式化交易指令自動執行訂單的交易方法。這些指令是詳細說明何時買入和賣出的代碼行，可以包括圖表分析、波動性分析、價格套利分析或只是簡單的趨勢跟蹤價格變動。

演算法交易的最大好處之一是它消除了人為錯誤。管理恐懼或貪婪等情緒是所有交易者面臨的最大障礙，演算法交易策略根本不存在這個問題。許多交易者還被演算法交易策略可以全天 24 小時維護這一事實所吸引。這也是它們不僅被獨立交易者使用，而且被對沖基金、投資銀行和大型共同基金使用的原因之一。( 延伸閱讀：善用EA程式交易　達人無懼黑天鵝獲利逾10倍 )

5 種最常見的演算法交易策略

運行中的演算法交易策略種類繁多，並且不斷創建新的、先進的演算法交易策略。然而，核心演算法交易策略可以分為以下幾類：

一、指數再平衡演算法交易策略

大多數養老基金和退休帳戶通常大量投資於指數基金，這些基金需要定期重新平衡以適應新的基礎價格和它追蹤的基礎證券的市值。這種重新平衡為演算法交易者創造了獨特的機會，他們利用在基金重新平衡之前進行的預期交易。

這種類型的策略是演算法交易者的領域，因為交易是在納秒內進行的，以獲得最好的價格。大多數零售交易平臺也不支持這種類型的交易策略，主要面向專門從事此類高頻交易的量化交易對沖基金。

二、高頻套利演算法交易策略

套利是指在兩個或多個市場之間的價格差異中尋找機會的做法。當同一市場在不同交易所進行交易時，就會發生這種情況。

雖然這個概念很簡單，但在實踐中，只有演算法交易機器人可以利用這些價格差異，因為它們可能只發生幾秒鐘或更少。因此，這種類型的策略主要是為能夠獲得最佳速度和執行模式的高頻交易者設計的。

三、均值回歸演算法交易策略

均值回歸是將市場價格回歸到歷史平均價格。這種類型的策略通常基於一個數學模型，該模型假設資產的高價或低價是暫時的，並且會在一段時間內回到其平均水準。

均值回歸交易策略中廣泛使用移動平均線和布林帶等技術交易指標。這是因為移動平均線提供了資產的平均歷史價格，而布林帶使用標準差作為衡量其波動性的指標，有助於識別偏離平均線太遠的市場。

這種類型的交易策略可能更適合在日線圖、四小時圖和一小時圖等更高時間框架內進行交易的零售交易者。

四、機器學習人工智慧演算法交易策略

一種相對較新的演算法交易形式是使用機器學習和人工智慧 (AI)。大多數演算法策略僅與交易者和程式員創建的編程語言中的預定輸入一樣好。借助機器學習 AI 交易策略，交易機器人會根據有效和無效的內容進行自我更新。

五、趨勢跟蹤動量演算法交易策略

這是一種非常流行的演算法交易策略，被所有類型的交易者使用，無論大小。這個想法是，如果存在趨勢，市場可能會繼續朝那個方向發展，直到有跡象表明趨勢已經結束。

這實際上是金融市場走勢隨時間發生巨大變化的原因之一。如今，價格走勢趨向於走得更遠、更快，因為許多演算法很快就加入了這一運動。

許多零售交易者使用移動平均線等交易指標來幫助確定長期趨勢，並使用其他指標來幫助確定超買或超賣情況。他們可以將自己的策略編碼到一個演算法交易系統中，然後自動尋找這些條件並根據用戶定義的參數進行交易，而不是在那裡分析合適的時機，從而節省大量時間。

演算法交易者尋求將這些條件編碼到自動交易系統中，允許演算法在滿足預編程條件時自動進行交易，從而節省時間。

以上代表了一些最常見的演算法交易策略類型。不幸的是，對於編程語言知識為零或有限的大多數零售交易者來說，其中許多將難以實施。但是，你始終可以使用其他人創建的專家顧問，我們將在下一節中看到。（延伸閱讀：外匯程式交易真的能長期獲利嗎？）

如何開始使用演算法交易策略？

通過專家顧問 (EA) 設置演算法交易策略以執行自動交易策略有兩種選擇，我們將在接下來使用 MetaTrader 5 (MT5) 交易平臺運行。

第一種方法是打開 MetaEditor 程式創建你自己的 EA，這可以通過在 MT5 平臺中單擊 F4 來完成。到達此處後，你可以單擊「新建」，這將啟動 MQL5 嚮導，然後它將指導你完成如何創建 EA。

第二種方法是從 MQL5 市場部分下載並安裝一個 EA，或者付錢給程式員並與他們一起使用你自己的規則和參數創建你自己的 EA。要開始使用從 MT5 的「專家」部分下載的 EA，只需打開導航器窗口 (Ctrl+N) 並選擇「專家顧問」，你將在其中看到你下載的 EA。（延伸閱讀：什麼是外匯EA交易？2要素成EA獲利關鍵）

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